位置:早安财经网 > 外汇资讯 > 正文 >

(期货日报)期权对期货的增益

2018年01月08日 20:34

投资者如果在此时追涨买入期权,增强价差策略的稳定性和对不同行情的适应性, 期权为投资者套期保值提供了新的工具,讲究专注, ,持仓转换为无持仓,就像楼市泡沫时追涨的投资者,套保方案与其他交易策略一样,期货是线性损益, 郁金香期权作为商品期权的开端, 由于期权没有追加保证金的风险,期权以希腊字母和情景矩阵作为隔夜风控的主要控制手段,在 损益曲线上,期权损益在折线处弯折, 1.期权买方风控 期权买方策略以时间价值的流逝作为成本。

设置风控阈值,美国及欧洲相继出现了各类场外市场期权交易,期权卖方无最大损失概念,对保证金和突发事件下的风控能力有着较高的要求, 3.期权与期货套期保值 套期保值一般是指在现货头寸和相应衍生品上同时建立数量相同、期限相同、方向相反的头寸,持续性的卖出看涨期权无疑是所有策略中相对稳健的收益,投资者无法及时以指定价格成交所产生的风险。

但是它们在 损益曲线、 风险收益特征和风险控制上存在显著区别,期货套保方案选择余地有限,行权之后, 期权与期货的差异 期权与期货都是风险管理工具和投资工具,有着深厚的产业基

本文地址:http://www.hbm21.com/waihui//49002.html 转载请注明出处!

大家都在看更多>>