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T当月合约冲击成本0.002752点~0.002768点之间

2018年01月08日 20:41

二、国债期货:主力合约交割期权价值期望 截止本周四, 2. 主力合约日内Tick级别成交量分布 五、中美国债利差 ,T当月合约冲击成本0.002752点~0.002768点之间,IRR为2.3386%;TF主力合约TF1803基差为-0.0181元。

TF当月合约冲击成本在0.002975点~0.003118点之间。

其中,T主力合约T1803基差为0.2478元, 本周四。

IRR为3.7006%,T主力合约T1803交割期权期望价值为0.116;TF主力合约TF1803交割期权期望价值为-0.423, 三、Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数 四、国债期货:日内高频数据跟踪 1. 全合约日内Tick数据冲击成本 自上周五至本周四,冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。

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